Financial Econometric Modeling

Den här boken, Financial Econometric Modeling (Oxford University Press) av Stan Hurn, Vance L. Martin, Peter C. B. Phillips och Jun Yu, är en avancerad kursbok i finansiell ekonometri.

Kortfattat

Den handlar om hur man med statistiska och ekonometriska metoder analyserar och modellerar finansiella data – t.ex. aktiekurser, räntor, valutakurser och risk.

Mer konkret tar den upp:
• Grunder i finansiell ekonometri
• sambandet mellan ekonomi, finans och statistik
• Tidsseriemodeller
• AR, MA, ARMA, ARIMA
• Volatilitetsmodeller
• ARCH, GARCH och varianter
• Finansiella marknader
• prisbildning, avkastning, risk
• Testning & estimering
• hypotesprövning, modellval
• Empiriska tillämpningar
• verkliga finansiella dataset
• Praktisk analys
• exempel med Stata och EViews

Vad den är för typ av bok:
• ?? Tung, matematisk kurslitteratur
• ?? Används främst på:
• master- och doktorandnivå
• nationalekonomi
• finans
• kvantitativ ekonomi

Maila mig om du har frågor.
Fler auktioner läggs ut inom kort.
samfrakt går bra. Vill du hämta vinsten på plats så går det också bra.
Frakten betalas av vinnaren. Jag ansvarar ej för fraktbolagets eventuella slarv.

Lycka til

Mvh
Jakobsson